Pricing Binary Options Black Scholes

El precio de las opciones binarias A medida que se están negociando sus opciones binarias alguna vez se detuvo y preguntarse cómo son las opciones binarias precio Bueno, en su mayor parte su valor se calcula basado la mayor parte del tiempo en el modelo de BlackScholes. Este modelo matemático se basa en un mercado de derivados que dará el precio de una opción de estilo europeo. Pruebas independientes del modelo han demostrado que el modelo produce bastante cerca de cotizaciones reales con algunas discrepancias conocidas como la sonrisa de la opción. El modelo de Black Scholes es una ecuación diferencial parcial que describe el precio de la opción en función del tiempo. El concepto clave es cubrir de manera impecable la opción comprando y vendiendo el activo subyacente que cancela el riesgo. Esta estrategia se denomina cobertura delta y es la base de muchas otras estrategias comerciales. Como tal, la fórmula calcula que hay un verdadero precio en la opción que se calcula mediante la fórmula de Black Scholes. El valor de una opción de compra para una acción subyacente que no paga dividendos en términos de los parámetros de BlackScholes es: El precio de una opción de venta correspondiente basada en la paridad put-call es: Para ambos, como arriba: Uno de los componentes más importantes De la ecuación, como se mencionó anteriormente, es el delta. El delta de opción de llamada binaria mide la varianza en el precio de la opción de compra basada en el cambio en el precio de los activos subyacentes y es el ángulo de la pendiente del perfil de opciones binarias frente a los activos subyacentes. La fórmula de fijación de precios de la opción utiliza símbolos griegos, y de todos estos símbolos, las opciones binarias delta se consideran como la herramienta más práctica porque indica el estado del activo subyacente. Por ejemplo, una opción de llamada binaria con un delta de 0,5 implica que si el precio subyacente sube 1, la llamada binaria también aumentará. Otro ejemplo muestra que una posición de 400 contratos cortos en llamadas binarias SampP500 con un delta de 0,25 es igual a una posición corta en 100 futuros cortos SampP500. Recuerde que el delta siempre está cambiando debido al cambio en el activo subyacente, y cualquier otro cambio en otras variables hará que el delta cambie. Por lo tanto, si alguna o todas las variables de la ecuación se ajustan, que incluyen el precio subyacente, el tiempo de vencimiento, los cambios de volatilidad implícitos, entonces la opción binaria no necesariamente aumentará siempre en valor o en el ejemplo mencionado de los futuros a corto plazo de SampP. Sin embargo, para todo su valor, la utilidad del delta, de todos los símbolos griegos utilizados en la fórmula, es la parte más implementada de la herramienta utilizada en el comercio. 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